PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с SIRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с SIRI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KR (The Kroger Co.) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs -0.79%/yr for SIRI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и SIRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 45.05%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 7.00% против -0.79% соответственно.

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%

SIRI

1 день
2.13%
1 месяц
-3.96%
С начала года
45.05%
6 месяцев
40.79%
1 год
31.84%
3 года*
-8.07%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
-0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и SIRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		45.05%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%

Correlation

The correlation between KR and SIRI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г.

0.12

The correlation between KR and SIRI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$35.50B

SIRI:

$9.58B

EPS

KR:

$1.64

SIRI:

$2.41

Коэффициент P/E

KR:

35.17

SIRI:

11.79

Коэффициент PEG

KR:

43.04

SIRI:

0.05

Коэффициент P/S

KR:

0.25

SIRI:

1.16

Коэффициент P/B

KR:

5.48

SIRI:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$148.65B

SIRI:

$8.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$34.46B

SIRI:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.60B

SIRI:

$1.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Sirius XM Holdings Inc.

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с SPYSIRI с VOOSIRI с QQQSIRI с GOOGSIRI с SCHDSIRI с ET

Доходность на риск

KR vs. SIRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c SIRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRSIRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.92

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.56

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.85

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

3.61

-5.20

KR vs. SIRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SIRI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и SIRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и SIRI

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SIRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRSIRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-99.92%

+33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-17.44%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-73.87%

+48.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-73.87%

+42.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-73.87%

+27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-94.58%

+71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-80.55%

+58.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

8.93%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и SIRI

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRSIRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

5.63%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

23.47%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

34.98%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

44.89%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

37.65%

-8.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и SIRI

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SIRI в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.81%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и SIRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
46.12B
2.09B
(KR) Общая выручка
(SIRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и SIRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Sirius XM Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
23.0%
49.6%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

KR and SIRI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.46%) compared to SIRI (5.63%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SIRI's -99.92%.

SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и SIRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор