Сравнение CVX с KO
CVX (Chevron Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 9.90%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции KO немного отстают с 9.84%.
CVX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 9.90%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам CVX и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 14.37% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CVX and KO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CVX and KO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVX:
$339.71B
KO:
$356.47B
CVX:
$5.75
KO:
$3.18
CVX:
29.73
KO:
26.02
CVX:
2.89
KO:
3.14
CVX:
1.76
KO:
7.23
CVX:
1.85
KO:
10.60
CVX:
$185.89B
KO:
$49.28B
CVX:
$47.27B
KO:
$30.43B
CVX:
$40.44B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. KO — Ранг доходности на риск
CVX
KO
Сравнение CVX c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.85 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 5.64 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и KO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -68.23% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.24% | -7.87% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -16.26% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -17.27% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -36.99% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -0.51% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.08% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.96% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и KO
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.82%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.20% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 12.98% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 16.88% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 16.20% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 18.25% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и KO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и KO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and KO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.20%) compared to CVX (6.82%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор