Сравнение COF с GOOGL
COF (Capital One Financial Corporation) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, COF returned 13.92%/yr vs 25.05%/yr for GOOGL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 13.92% против 25.05% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -13.99%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 13.55%
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
Сравнение доходности по годам COF и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -13.99% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between COF and GOOGL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between COF and GOOGL shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$127.37B
GOOGL:
$4.26T
COF:
$5.10
GOOGL:
$13.11
COF:
40.51
GOOGL:
26.85
COF:
1.74
GOOGL:
10.18
COF:
1.15
GOOGL:
9.00
COF:
$75.16B
GOOGL:
$422.57B
COF:
$36.31B
GOOGL:
$255.12B
COF:
$7.70B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
COF
GOOGL
Сравнение COF c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.48 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.64 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и GOOGL
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -65.29% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -20.37% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -29.81% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -44.32% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -44.32% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -12.52% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -13.01% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 6.67% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и GOOGL
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 9.01%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 10.52% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 22.72% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 30.55% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 31.67% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 29.28% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и GOOGL
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.45% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и GOOGL
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
COF and GOOGL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (10.52%) compared to COF (9.01%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор