Сравнение NYT с CB
NYT (The New York Times Company) and CB (Chubb Limited) are both stocks. NYT operates in Publishing (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NYT returned 20.87%/yr vs 12.57%/yr for CB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NYT и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYT показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции NYT превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 20.87% против 12.57% соответственно.
NYT
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 20.87%
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам NYT и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYT The New York Times Company | 2.65% | 35.06% | 7.33% | 52.60% | -32.16% | -6.18% | 61.92% | 45.26% | 21.35% | 40.50% |
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between NYT and CB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between NYT and CB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NYT:
$11.60B
CB:
$134.73B
NYT:
$2.33
CB:
$28.35
NYT:
30.44
CB:
12.04
NYT:
2.04
CB:
0.84
NYT:
4.01
CB:
2.83
NYT:
5.80
CB:
1.69
NYT:
$2.90B
CB:
$48.15B
NYT:
$1.49B
CB:
$17.01B
NYT:
$573.11M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYT vs. CB — Ранг доходности на риск
NYT
CB
Сравнение NYT c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The New York Times Company (NYT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYT | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.36 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.30 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYT и CB
Максимальная просадка NYT за все время составила -92.09%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYT и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.09% | -50.99% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -9.36% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -14.35% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -19.26% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.93% | -42.59% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | 0.00% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -10.67% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 4.15% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYT и CB
The New York Times Company (NYT) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.71% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 13.33% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 17.99% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 20.29% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 23.68% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYT и CB
Дивидендная доходность NYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NYT The New York Times Company | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 0.86% | 1.05% | 0.56% | 0.44% | 0.59% | 0.72% | 0.86% | 1.20% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NYT и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The New York Times Company и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NYT and CB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYT has higher volatility (8.19%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, NYT dropped -92.09% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYT и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор