PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPX с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с CVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LPX returned 16.31%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 16.31% против 10.98% соответственно.

LPX

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-12.58%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-22.51%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.37%
10 лет*
16.31%

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-12.58%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between LPX and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.34

The correlation between LPX and CVX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$4.90B

CVX:

$375.81B

EPS

LPX:

$1.17

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

LPX:

59.80

CVX:

32.89

Коэффициент P/S

LPX:

1.92

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

LPX:

2.83

CVX:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

LPX vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.86

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.45

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.92

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

7.37

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPX vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.86

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LPX и CVX

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-55.77%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-13.99%

-19.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-20.64%

-22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-24.95%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-55.77%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.57%

-9.56%

-31.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-11.39%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

5.53%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и CVX

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

7.14%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

17.78%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.38%

21.97%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

25.13%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

29.16%

+11.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и CVX

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.66%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
574.00M
47.56B
(LPX) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.0%
9.6%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (12.83%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор