Сравнение CVX с KR
CVX (Chevron Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.71% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CVX и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CVX and KR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.75
KR:
$1.20
CVX:
32.89
KR:
52.67
CVX:
3.20
KR:
7.64
CVX:
1.95
KR:
0.28
CVX:
$185.89B
KR:
$147.23B
CVX:
$47.27B
KR:
$33.42B
CVX:
$40.44B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. KR — Ранг доходности на риск
CVX
KR
Сравнение CVX c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.15 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.29 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.10 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и KR
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -66.81% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -19.44% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -19.44% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -31.07% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -46.25% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -16.28% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -22.44% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 9.96% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и KR
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 9.14% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.12% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 27.52% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.86% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.95% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и KR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и KR
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and KR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs KR's -66.81%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор