Сравнение CB с KHC
CB (Chubb Limited) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CB returned 11.89%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 11.89% против -8.03% соответственно.
CB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 11.89%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам CB и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 3.43% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between CB and KHC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CB and KHC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$127.01B
KHC:
$27.74B
CB:
$28.35
KHC:
-$4.85
CB:
2.67
KHC:
1.11
CB:
1.59
KHC:
0.66
CB:
$48.15B
KHC:
$24.99B
CB:
$17.01B
KHC:
$8.46B
CB:
$12.22B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. KHC — Ранг доходности на риск
CB
KHC
Сравнение CB c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.29 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.53 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.27 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.31 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.21 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CB и KHC
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -76.07% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -23.19% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -38.72% | +24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -41.69% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -76.07% | +33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -62.29% | +56.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -42.43% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 12.81% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и KHC
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.11%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.77% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 18.61% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 25.46% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.42% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 27.08% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и KHC
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and KHC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs KHC's -76.07%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор