Сравнение BAC с ALLY
BAC (Bank of America Corporation) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 13.78%/yr for ALLY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAC и ALLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 18.19% против 13.78% соответственно.
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
ALLY
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам BAC и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
ALLY Ally Financial Inc. | -0.66% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
Correlation
The correlation between BAC and ALLY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between BAC and ALLY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BAC:
$415.53B
ALLY:
$13.90B
BAC:
$4.19
ALLY:
$4.45
BAC:
13.36
ALLY:
9.96
BAC:
2.42
ALLY:
0.89
BAC:
1.51
ALLY:
1.05
BAC:
$174.85B
ALLY:
$15.65B
BAC:
$110.47B
ALLY:
$7.65B
BAC:
$41.74B
ALLY:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. ALLY — Ранг доходности на риск
BAC
ALLY
Сравнение BAC c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 2.61 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и ALLY
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и ALLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -66.24% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -23.04% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -31.60% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -58.08% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -66.24% | +17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.82% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -20.35% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 9.32% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и ALLY
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.86% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 22.18% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 29.98% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 38.58% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 39.60% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и ALLY
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что сопоставимо с доходностью ALLY в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.70% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и ALLY
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and ALLY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (9.86%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs ALLY's -66.24%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и ALLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор