Сравнение LPX с MCO
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, LPX returned 19.25%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPX имеют среднегодовую доходность 19.25%, а акции MCO немного отстают с 18.74%.
LPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 19.25%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам LPX и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 2.81% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between LPX and MCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between LPX and MCO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$5.77B
MCO:
$79.79B
LPX:
$1.17
MCO:
$13.92
LPX:
70.32
MCO:
32.32
LPX:
2.25
MCO:
10.24
LPX:
3.33
MCO:
26.65
LPX:
$2.56B
MCO:
$7.87B
LPX:
$507.00M
MCO:
$5.49B
LPX:
$247.00M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. MCO — Ранг доходности на риск
LPX
MCO
Сравнение LPX c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPX | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.25 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.51 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPX и MCO
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -78.72% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -23.61% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -24.65% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -41.66% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -42.02% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.11% | -16.22% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -17.76% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.22% | 11.40% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и MCO
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 7.86% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 22.55% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 26.74% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 26.40% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 27.69% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и MCO
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.41% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и MCO
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and MCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.12%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs MCO's -78.72%.
LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор