Сравнение CB с DAL
CB (Chubb Limited) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 9.41%/yr for DAL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.41% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
DAL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам CB и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 22.77% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
Correlation
The correlation between CB and DAL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.33 |
The correlation between CB and DAL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
DAL:
$55.60B
CB:
$28.45
DAL:
$6.04
CB:
12.39
DAL:
14.00
CB:
0.86
DAL:
0.09
CB:
2.91
DAL:
0.81
CB:
1.74
DAL:
2.55
CB:
$48.15B
DAL:
$68.29B
CB:
$17.01B
DAL:
$18.66B
CB:
$12.22B
DAL:
$8.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. DAL — Ранг доходности на риск
CB
DAL
Сравнение CB c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.30 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.35 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и DAL
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки DAL в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -81.93% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -22.90% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -47.92% | +33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -47.92% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -69.18% | +26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -9.51% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -28.99% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 7.16% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и DAL
Chubb Limited (CB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеют волатильность 8.47% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.54% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 30.10% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 39.76% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 40.90% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 42.05% | -18.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и DAL
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DAL в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.14% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and DAL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAL has higher volatility (8.54%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs DAL's -81.93%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор