PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEN с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEN с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lennar Corporation (LEN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между LEN и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,957.24%
79,838.88%
LEN
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEN:

-0.85

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

LEN:

-1.13

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

LEN:

0.87

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

LEN:

-0.62

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

LEN:

-1.29

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

LEN:

21.37%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

LEN:

32.46%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

LEN:

-94.28%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

LEN:

-41.58%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$28.63B

AAPL:

$3.14T

EPS

LEN:

$13.70

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

LEN:

7.86

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

LEN:

1.48

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

LEN:

0.80

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

LEN:

1.25

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$35.76B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$5.28B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$4.73B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.46% против 22.38% соответственно.

LEN

С начала года

-17.79%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-35.30%

1 год

-26.88%

5 лет

19.26%

10 лет

10.46%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEN: -0.85
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино LEN, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEN: -1.13
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега LEN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEN: 0.87
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара LEN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEN: -0.62
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина LEN, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEN: -1.29
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.80
LEN
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и AAPL

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEN
Lennar Corporation		1.83%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LEN и AAPL

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.58%
-19.11%
LEN
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и AAPL

Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 13.07%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.07%
22.62%
LEN
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию