Сравнение DVA с GOOG
DVA (DaVita Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DVA returned 9.70%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 69.07%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 9.70% против 26.05% соответственно.
DVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 69.07%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.70%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам DVA и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 69.07% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between DVA and GOOG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between DVA and GOOG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
GOOG:
$13.11
DVA:
14.70
GOOG:
27.54
DVA:
2.29
GOOG:
1.35
DVA:
0.83
GOOG:
10.44
DVA:
$13.84B
GOOG:
$422.57B
DVA:
$3.23B
GOOG:
$255.12B
DVA:
$2.49B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. GOOG — Ранг доходности на риск
DVA
GOOG
Сравнение DVA c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.20 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 18.68 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.76 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DVA и GOOG
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -44.60% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -20.75% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -29.35% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -44.60% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -44.60% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -9.44% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -8.89% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 5.77% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и GOOG
DaVita Inc. (DVA) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 8.03% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.43% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 20.50% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 28.74% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 31.14% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 29.02% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и GOOG
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и GOOG
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and GOOG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to DVA (8.03%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор