PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DVA и AAPL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,347.85%
77,072.24%
DVA
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.18

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

DVA:

0.44

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

DVA:

1.06

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.24

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

DVA:

0.64

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

DVA:

9.07%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

DVA:

32.25%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DVA:

-20.78%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.16B

AAPL:

$3.14T

EPS

DVA:

$10.73

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

DVA:

13.01

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

DVA:

1.92

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

DVA:

0.87

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

DVA:

92.18

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$5.28B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.50% против 22.06% соответственно.

DVA

С начала года

-6.05%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.50%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVA: 0.18
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVA: 0.44
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVA: 1.06
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVA: 0.24
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVA: 0.64
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.76
DVA
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и AAPL

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DVA и AAPL

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-18.78%
DVA
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и AAPL

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 11.35%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
22.59%
DVA
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию