Сравнение LEN с OXY
LEN (Lennar Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LEN returned 8.45%/yr vs 0.01%/yr for OXY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 40.45%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 8.45% против 0.01% соответственно.
LEN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -24.09%
- 1 год
- -14.84%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.45%
OXY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 40.45%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам LEN и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | -10.87% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 40.45% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between LEN and OXY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between LEN and OXY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN:
$8.18
OXY:
$6.02
LEN:
11.09
OXY:
9.55
LEN:
0.68
OXY:
1.87
LEN:
$34.13B
OXY:
$23.18B
LEN:
$6.01B
OXY:
$5.46B
LEN:
$2.95B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN vs. OXY — Ранг доходности на риск
LEN
OXY
Сравнение LEN c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.92 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.96 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.11 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LEN и OXY
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -88.45% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.39% | -19.94% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -46.94% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.51% | -50.77% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -88.39% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.84% | -20.22% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -20.15% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.72% | 9.62% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и OXY
Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 8.52%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.96% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 27.35% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 34.62% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 39.57% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 48.77% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и OXY
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности OXY в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.20% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.70% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN и OXY
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
LEN and OXY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (9.96%) compared to LEN (8.52%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор