PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEN с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с OXY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LEN (Lennar Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LEN returned 7.13%/yr vs -0.34%/yr for OXY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 7.13% против -0.34% соответственно.

LEN

1 день
-1.18%
1 месяц
-7.06%
6 месяцев
-28.99%
С начала года
-18.08%
1 год
-22.82%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
7.13%
Всё время*
13.81%

OXY

1 день
0.60%
1 месяц
6.50%
6 месяцев
30.46%
С начала года
35.48%
1 год
29.14%
3 года*
-1.41%
5 лет*
16.80%
10 лет*
-0.34%
Всё время*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-18.08%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		35.48%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between LEN and OXY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.20

The correlation between LEN and OXY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN:

$20.58B

OXY:

$54.89B

EPS

LEN:

$7.91

OXY:

$6.79

Коэффициент P/E

LEN:

10.48

OXY:

8.13

Коэффициент P/S

LEN:

0.63

OXY:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$32.74B

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$1.72B

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.36B

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

LEN vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.85

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.36

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.07

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.52

-3.44

LEN vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа OXY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и OXY

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-88.45%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-27.29%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-46.94%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-50.77%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-88.39%

+29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-23.04%

-30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-20.16%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.98%

11.58%

+13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и OXY

Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

10.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

27.56%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

34.44%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

38.97%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.44%

48.88%

-11.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и OXY

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности OXY в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.41%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.81%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
7.94B
5.23B
(LEN) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
-4.9%
0
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and OXY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.23%) compared to OXY (10.22%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs OXY's -88.45%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор