Dennis Nolen 8/12

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dennis Nolen 8/12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Dennis Nolen 8/12 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

Dennis Nolen 8/12 has an annualized alpha of 10.81%, beta of 0.84, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2024.

• This portfolio captured 108.19% of S&P 500 Index gains but only 49.66% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 10.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Dennis Nolen 8/12 составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dennis Nolen 8/12 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Dennis Nolen 8/12 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.52 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dennis Nolen 8/12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dennis Nolen 8/12 показал максимальную просадку в 12.60%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка Dennis Nolen 8/12 составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.