- ISIN
- US03463K7524
- Эмитент
- Angel Oak
- Дата выпуска
- 24 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 161K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции UYLD — $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) показал доход в 2.66% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Ultrashort Income ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UYLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 98% месяцев были с положительной доходностью, а 2% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении UYLD закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.38% | 0.10% | 0.38% | 0.67% | 0.31% | 0.36% | 0.05% | 2.66% | ||||
| 2025 | 0.50% | 0.45% | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 0.47% | 0.39% | 0.64% | 0.41% | 0.41% | 0.35% | 0.46% | 5.36% |
| 2024 | 0.67% | 0.43% | 0.57% | 0.32% | 0.74% | 0.48% | 0.82% | 0.55% | 0.61% | 0.27% | 0.49% | -0.01% | 6.10% |
| 2023 | 0.72% | 0.21% | 0.77% | 0.40% | 0.41% | 0.33% | 0.64% | 0.75% | 0.46% | 0.42% | 0.76% | 0.84% | 6.90% |
| 2022 | 0.09% | 0.47% | 0.53% | 1.09% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Ultrashort Income ETF has an annualized alpha of 5.77%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2022.
- This ETF captured 11.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.63%
- Участие в снижении
- -16.56%
Комиссия
Комиссия UYLD составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UYLD имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.13 | 1.32 | +2.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.33 | 2.50 | +32.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 207.11 | 10.58 | +196.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Ultrashort Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.59 | $2.54 | $2.99 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.93% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Ultrashort Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.16 | $0.22 | $0.18 | $0.34 | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $1.47 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.18 | $0.24 | $2.59 |
| 2024 | $0.23 | $0.10 | $0.23 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.28 | $0.22 | $0.23 | $0.26 | $0.22 | $0.00 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.18 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.58 | $2.99 |
| 2022 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Angel Oak Ultrashort Income ETF показал максимальную просадку в 0.54%, зарегистрированную 2 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.54%янв. 2025 г. | 2d | 1mo 5d | 1mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-0.41%нояб. 2022 г. | 1d | 24d | 24dнояб. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.35%апр. 2023 г. | 8d | 15d | 23dапр. 2023 г. - май 2023 г. | — |
-0.27%май 2023 г. | 21d | 5d | 26dмай 2023 г. - май 2023 г. | — |
-0.27%февр. 2023 г. | 8d | 15d | 23dянв. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| UYLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -56.78% | +56.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -9.10% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -18.90% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.69% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.14% | -2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UYLD
Добавьте Angel Oak Ultrashort Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UYLD