PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US03463K7524

Эмитент

Angel Oak

Дата выпуска

24 окт. 2022 г.

Категория

Ultrashort Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UYLD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UYLD с JSI UYLD с USTB UYLD с TAXX UYLD с PULS UYLD с SPY UYLD с CLOI UYLD с jpst UYLD с BINC
Популярные сравнения:
UYLD с JSI UYLD с USTB UYLD с TAXX UYLD с PULS UYLD с SPY UYLD с CLOI UYLD с jpst UYLD с BINC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Ultrashort Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.06%
53.68%
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Angel Oak Ultrashort Income ETF показал доход в 6.43% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев.


UYLD

С начала года

6.43%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

3.13%

1 год

6.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%0.44%0.57%0.32%0.74%0.48%0.82%0.55%0.61%0.27%0.49%6.43%
20230.72%0.21%0.77%0.40%0.41%0.33%0.64%0.75%0.46%0.42%0.76%0.83%6.90%
20220.12%0.47%0.53%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UYLD составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UYLD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UYLD, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.982.10
Коэффициент Сортино UYLD, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.882.80
Коэффициент Омега UYLD, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.541.39
Коэффициент Кальмара UYLD, с текущим значением в 48.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0048.893.09
Коэффициент Мартина UYLD, с текущим значением в 192.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00192.6413.49
UYLD
^GSPC

Angel Oak Ultrashort Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.98
2.10
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Angel Oak Ultrashort Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.85$3.00$0.38

Дивидендный доход

5.57%5.92%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Ultrashort Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.10$0.23$0.27$0.26$0.24$0.28$0.23$0.23$0.26$0.22$0.00$2.54
2023$0.00$0.23$0.22$0.26$0.23$0.26$0.18$0.27$0.26$0.25$0.26$0.58$3.00
2022$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.62%
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Angel Oak Ultrashort Income ETF показал максимальную просадку в 0.41%, зарегистрированную 11 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.41%11 нояб. 2022 г.111 нояб. 2022 г.155 дек. 2022 г.16
-0.35%10 апр. 2023 г.718 апр. 2023 г.113 мая 2023 г.18
-0.27%5 мая 2023 г.1626 мая 2023 г.231 мая 2023 г.18
-0.27%30 янв. 2023 г.77 февр. 2023 г.1022 февр. 2023 г.17
-0.24%28 мар. 2023 г.431 мар. 2023 г.24 апр. 2023 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Angel Oak Ultrashort Income ETF составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
3.79%
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab