График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Ultrashort Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) показал доход в 0.87% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Ultrashort Income ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 98% месяцев были с положительной доходностью, а 2% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении UYLD закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.38% | 0.10% | 0.87% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 0.45% | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 0.47% | 0.39% | 0.64% | 0.41% | 0.41% | 0.35% | 0.46% | 5.36% |
| 2024 | 0.67% | 0.43% | 0.57% | 0.32% | 0.74% | 0.48% | 0.82% | 0.55% | 0.61% | 0.27% | 0.49% | -0.01% | 6.10% |
| 2023 | 0.72% | 0.21% | 0.77% | 0.40% | 0.41% | 0.33% | 0.64% | 0.75% | 0.46% | 0.42% | 0.76% | 0.84% | 6.90% |
| 2022 | 0.12% | 0.47% | 0.53% | 1.12% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Ultrashort Income ETF: годовая альфа составляет 5.88%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.10.2022.
- Этот ETF участвовал в 13.43% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -15.29%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.88%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.43%
- Участие в снижении
- -15.29%
Комиссия
Комиссия UYLD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UYLD имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UYLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.82 | 0.90 | +6.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.14 | 1.39 | +14.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.57 | 1.21 | +2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.19 | 1.40 | +24.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.31 | 6.61 | +149.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UYLD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Ultrashort Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.59 | $2.54 | $2.99 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Ultrashort Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.16 | $0.22 | $0.55 | |||||||||
| 2025 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.18 | $0.24 | $2.59 |
| 2024 | $0.23 | $0.10 | $0.23 | $0.27 | $0.26 | $0.24 | $0.28 | $0.22 | $0.23 | $0.26 | $0.22 | $0.00 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.18 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.58 | $2.99 |
| 2022 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Angel Oak Ultrashort Income ETF показал максимальную просадку в 0.54%, зарегистрированную 2 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.54% | 31 дек. 2024 г. | 2 | 2 янв. 2025 г. | 23 | 6 февр. 2025 г. | 25 |
| -0.41% | 11 нояб. 2022 г. | 1 | 11 нояб. 2022 г. | 15 | 5 дек. 2022 г. | 16 |
| -0.35% | 10 апр. 2023 г. | 7 | 18 апр. 2023 г. | 11 | 3 мая 2023 г. | 18 |
| -0.27% | 5 мая 2023 г. | 16 | 26 мая 2023 г. | 2 | 31 мая 2023 г. | 18 |
| -0.27% | 30 янв. 2023 г. | 7 | 7 февр. 2023 г. | 10 | 22 февр. 2023 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...