Сравнение DFJ с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
DFJ и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.83% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и FJP
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
DFJ vs. FJP — Ранг доходности на риск
DFJ
FJP
Сравнение DFJ c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.45 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.80 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 10.48 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и FJP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и FJP
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и FJP
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -41.51% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.43% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.88% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -41.51% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.63% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -11.51% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.86% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и FJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.60% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.69% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 22.39% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.03% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.77% | -1.86% |