PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с DFEN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFJ returned 9.75%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%19.85%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between DFJ and DFEN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.45

The correlation between DFJ and DFEN shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и DFEN

Секторы
DFJ
DFEN

Промышленность

27.1%
20.4%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Сырьевые материалы

13.6%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Технологии

13.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

DFJ
27.1%
DFEN
20.4%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
DFEN

-

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
DFEN

-

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
DFEN

-

Технологии

DFJ
13.0%
DFEN
0.0%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
DFEN

-

Здравоохранение

DFJ
3.7%
DFEN

-

Недвижимость

DFJ
2.7%
DFEN

-

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
DFEN

-

Энергетика

DFJ
0.6%
DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

DFJ vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.18

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.85

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.85

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

4.29

+1.67

DFJ vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DFEN

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-91.36%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-41.75%

+28.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-43.13%

+30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-55.30%

+25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-25.87%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-45.20%

+34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

17.99%

-13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DFEN

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

27.31%

-22.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

55.81%

-42.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

65.81%

-49.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

60.74%

-44.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

71.66%

-54.69%

Сравнение комиссий DFJ и DFEN

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DFEN

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and DFEN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 9.75% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 2.41% for DFJ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while DFEN is Leveraged Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.99% for DFEN.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор