PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с FJP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 7.61%/yr for FJP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 13.48% против 7.61% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between EUFN and FJP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.50

The correlation between EUFN and FJP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и FJP

Секторы
EUFN
FJP

Финансовые услуги

97.7%
5.5%

Технологии

1.0%
10.7%

Промышленность

0.4%
43.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.4%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
FJP
5.5%

Технологии

EUFN
1.0%
FJP
10.7%

Промышленность

EUFN
0.4%
FJP
43.7%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
FJP
12.4%

Сырьевые материалы

EUFN

-

FJP
10.4%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

FJP
1.0%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

FJP
0.8%

Энергетика

EUFN

-

FJP
3.4%

Здравоохранение

EUFN

-

FJP
3.4%

Недвижимость

EUFN

-

FJP
3.1%

Коммунальные услуги

EUFN

-

FJP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

EUFN vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.53

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.14

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.22

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

6.55

-0.32

EUFN vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FJP

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-41.51%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.43%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.02%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-31.88%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-41.51%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.75%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-11.45%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.89%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FJP

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеют волатильность 6.96% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.16%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

17.43%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

21.00%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.43%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

18.91%

+5.62%

Сравнение комиссий EUFN и FJP

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FJP

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FJP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and FJP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (7.16%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 7.61% for FJP. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.53% for FJP.

EUFN is categorized as Financials Equities, while FJP is Japan Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор