Сравнение MSFO с MSFY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs -12.08% for MSFY. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MSFO charges 1.03%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -8.29%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
MSFY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 19.63%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $326.49K | $257.72K | $274.25K |
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 7.92% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.29% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between MSFO and MSFY is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between MSFO and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFY
Сравнение MSFO c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.34 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.63 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -35.65% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -35.65% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -15.27% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.45% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 19.18% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFY
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеют волатильность 15.08% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 14.38% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 27.15% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 32.47% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 24.56% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 24.56% | -2.57% |
Сравнение комиссий MSFO и MSFY
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности MSFY в 22.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 22.83% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSFO and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to MSFY (14.38%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs MSFY's -35.65%.
On 1-year performance, MSFO leads with -7.47% vs -12.08% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -7.47% return vs -12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 22.83% for MSFY.
MSFO is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 1.00% for MSFY.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор