Сравнение MSFO с MSFY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs -23.06% for MSFY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -25.63%.
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 7.92% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between MSFO and MSFY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between MSFO and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFY
Сравнение MSFO c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.39 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -34.21% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -34.21% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -31.29% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.59% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 16.62% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.49%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 12.22% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 25.76% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 27.53% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.54% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.54% | -2.57% |
Сравнение комиссий MSFO и MSFY
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности MSFY в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSFO and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to MSFO (9.49%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, MSFO leads with -18.05% vs -23.06% for MSFY. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -18.05% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 28.13% for MSFY.
MSFO is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.00% for MSFY.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор