PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -20.24%.


MSFO

1 день
1.17%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-10.69%
С начала года
-14.86%
1 год
-16.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
1.59%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
-14.69%
С начала года
-20.24%
1 год
-20.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и MSFY


2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-14.86%15.69%10.34%7.92%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-20.24%14.11%10.88%2.57%

Correlation

The correlation between MSFO and MSFY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between MSFO and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

MSFO vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFOMSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.57

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.10

+0.03

MSFO vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFY равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и MSFY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-35.65%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.65%

-35.65%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.98%

-26.31%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.12%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

18.27%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и MSFY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.03%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

12.00%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

27.59%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

29.28%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

23.17%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

23.17%

-2.94%

Сравнение комиссий MSFO и MSFY

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и MSFY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности MSFY в 26.26%


ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
42.89%33.91%35.15%6.44%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
26.26%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, MSFO and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFY has higher volatility (12.00%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs MSFY's -35.65%.

On 1-year performance, MSFO leads with -16.63% vs -20.12% for MSFY. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -16.63% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 26.26% for MSFY.

MSFO is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.00% for MSFY.

MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор