Сравнение MSFO с MSFY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs -7.25% for MSFY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.99%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 6.80% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between MSFO and MSFY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between MSFO and MSFY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFY
Сравнение MSFO c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.27 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.21 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.47 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.20 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -34.21% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -34.21% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -20.53% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.20% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 15.40% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 10.84% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 25.02% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 26.51% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.27% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.27% | -2.49% |
Сравнение комиссий MSFO и MSFY
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности MSFY в 24.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MSFO and MSFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs MSFY's -34.21%.
On 1-year performance, MSFO leads with -4.82% vs -7.25% for MSFY. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -4.82% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 24.31% for MSFY.
MSFO is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.00% for MSFY.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор