PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds. UTES is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.40%/yr vs 9.21%/yr for FXU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTES charges 0.49%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.21% соответственно.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

FXU

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.04%
1 год
13.42%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.16%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between UTES and FXU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between UTES and FXU shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и FXU

Секторы
UTES
FXU

Коммунальные услуги

100.0%
92.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
FXU
92.0%

Сырьевые материалы

UTES

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

FXU

-

Энергетика

UTES

-

FXU
3.7%

Финансовые услуги

UTES

-

FXU

-

Здравоохранение

UTES

-

FXU

-

Промышленность

UTES

-

FXU
4.2%

Недвижимость

UTES

-

FXU

-

Технологии

UTES

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD
Часто сравнивают с FXU:
FXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOOFXU с ^SP500TR

Доходность на риск

UTES vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.02

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.45

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.56

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

4.43

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.28

Просадки

Сравнение просадок UTES и FXU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-49.00%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.63%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.46%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-21.87%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-34.81%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-7.34%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.64%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.07%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FXU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.65%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

10.14%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

13.17%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

16.58%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.33%

+1.83%

Сравнение комиссий UTES и FXU

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FXU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FXU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.20%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FXU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to FXU (4.65%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 9.21% for FXU. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.50% for UTES.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор