PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTES с FXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с FXU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

UTES и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или FXU.

Корреляция

Корреляция между UTES и FXU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.26

FXU:

1.50

Коэф-т Сортино

UTES:

1.74

FXU:

2.16

Коэф-т Омега

UTES:

1.25

FXU:

1.30

Коэф-т Кальмара

UTES:

1.95

FXU:

2.87

Коэф-т Мартина

UTES:

5.67

FXU:

7.82

Индекс Язвы

UTES:

6.05%

FXU:

3.32%

Дневная вол-ть

UTES:

26.02%

FXU:

16.21%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

FXU:

-48.25%

Текущая просадка

UTES:

-3.64%

FXU:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.14%.

UTES

С начала года

9.85%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

6.18%

1 год

32.35%

5 лет

17.75%

10 лет

N/A

FXU

С начала года

11.14%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

8.03%

1 год

24.14%

5 лет

13.96%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTES и FXU

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и FXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FXU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FXU в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.38%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.27%2.41%2.53%2.03%1.99%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.13%

Просадки

Сравнение просадок UTES и FXU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FXU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...