PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с FXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и FXU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.62% соответственно.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий UTES и FXU

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.


Доходность на риск

UTES vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESFXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.11

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.85

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

9.41

-4.64

UTES vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между UTES и FXU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FXU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FXU в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Просадки

Сравнение просадок UTES и FXU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FXU.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-49.00%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.57%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-21.87%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-34.81%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.80%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.66%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.60%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FXU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.53%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

9.08%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

14.98%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.49%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.29%

+1.74%