Сравнение UTES с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
UTES и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и FXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.62% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и FXU
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Доходность на риск
UTES vs. FXU — Ранг доходности на риск
UTES
FXU
Сравнение UTES c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.11 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.85 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.41 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между UTES и FXU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и FXU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FXU в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и FXU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -49.00% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.57% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -21.87% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -34.81% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.80% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -7.66% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.60% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и FXU
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.53% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 9.08% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 14.98% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.49% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 18.29% | +1.74% |