PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTES с FXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с FXU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

UTES и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или FXU.

Корреляция

Корреляция между UTES и FXU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTES и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.88%
139.71%
UTES
FXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.47

FXU:

1.77

Коэф-т Сортино

UTES:

1.89

FXU:

2.36

Коэф-т Омега

UTES:

1.27

FXU:

1.33

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.16

FXU:

3.20

Коэф-т Мартина

UTES:

6.42

FXU:

8.71

Индекс Язвы

UTES:

5.93%

FXU:

3.32%

Дневная вол-ть

UTES:

26.02%

FXU:

16.34%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

FXU:

-48.25%

Текущая просадка

UTES:

-8.67%

FXU:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.56%.

UTES

С начала года

4.13%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

3.68%

1 год

36.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

FXU

С начала года

8.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

28.08%

5 лет

12.28%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTES и FXU

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
График комиссии FXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXU: 0.62%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и FXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг риск-скорректированной доходности FXU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UTES: 1.47
FXU: 1.77
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UTES: 1.89
FXU: 2.36
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UTES: 1.27
FXU: 1.33
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UTES: 2.16
FXU: 3.20
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UTES: 6.42
FXU: 8.71

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.77
UTES
FXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FXU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FXU в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.32%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%2.14%

Просадки

Сравнение просадок UTES и FXU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-1.35%
UTES
FXU

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FXU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
8.99%
UTES
FXU