PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFEN returned 29.22%/yr vs 11.71%/yr for FXU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 8.19%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%-1.99%

Correlation

The correlation between DFEN and FXU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.42

Over the past year, the correlation between DFEN and FXU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFEN и FXU

Секторы
DFEN
FXU

Промышленность

20.4%
4.0%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

92.4%

Промышленность

DFEN
20.4%
FXU
4.0%

Технологии

DFEN
0.0%
FXU

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

FXU

-

Энергетика

DFEN

-

FXU
3.6%

Финансовые услуги

DFEN

-

FXU

-

Здравоохранение

DFEN

-

FXU

-

Недвижимость

DFEN

-

FXU

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

DFEN vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.26

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.75

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.93

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.17

-0.88

DFEN vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и FXU

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-49.00%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-8.63%

-33.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

-17.46%

-25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

-21.87%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-5.57%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-7.63%

-37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

3.22%

+14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и FXU

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

5.01%

+22.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

10.33%

+45.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

13.30%

+52.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

16.61%

+44.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

18.34%

+53.32%

Сравнение комиссий DFEN и FXU

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и FXU

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and FXU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs FXU's -49.00%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 11.71% for FXU. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 2.16% for FXU.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор