PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. DFJ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, DFJ returned 28.50% vs 51.94% for ALAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и ALAI

2026 (YTD)20252024
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%0.28%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between DFJ and ALAI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов DFJ и ALAI

Секторы
DFJ
ALAI

Промышленность

27.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

15.0%
12.7%

Сырьевые материалы

13.6%
0.5%

Финансовые услуги

13.1%
4.0%

Технологии

13.0%
54.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.7%
2.0%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
21.1%

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

DFJ
27.1%
ALAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
ALAI
12.7%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
ALAI
0.5%

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
ALAI
4.0%

Технологии

DFJ
13.0%
ALAI
54.7%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
ALAI

-

Здравоохранение

DFJ
3.7%
ALAI
2.0%

Недвижимость

DFJ
2.7%
ALAI

-

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
ALAI
2.8%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
ALAI
21.1%

Энергетика

DFJ
0.6%
ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

DFJ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.60

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.64

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

8.30

-2.34

DFJ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и ALAI

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-29.36%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-19.48%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.13%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-5.15%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

6.18%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и ALAI

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.13%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

19.84%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

24.96%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

28.59%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

28.59%

-11.62%

Сравнение комиссий DFJ и ALAI

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и ALAI

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and ALAI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 28.50% for DFJ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.25% for ALAI.

DFJ is categorized as Japan Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Alger. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор