PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. NUKZ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 51.94% for ALAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и ALAI

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%29.96%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between NUKZ and ALAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between NUKZ and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и ALAI

Секторы
NUKZ
ALAI

Промышленность

46.5%
2.2%

Коммунальные услуги

35.4%
2.8%

Энергетика

11.8%

-

Сырьевые материалы

4.7%
0.5%

Технологии

1.6%
54.7%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
46.5%
ALAI
2.2%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
ALAI
2.8%

Энергетика

NUKZ
11.8%
ALAI

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
ALAI
0.5%

Технологии

NUKZ
1.6%
ALAI
54.7%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

ALAI
21.1%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

ALAI
12.7%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

ALAI

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

ALAI
4.0%

Здравоохранение

NUKZ

-

ALAI
2.0%

Недвижимость

NUKZ

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

NUKZ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.06

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.60

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.64

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

8.30

-4.19

NUKZ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и ALAI

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-29.36%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-19.48%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-7.13%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.15%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

6.18%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и ALAI

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.13%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

19.84%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

24.96%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

28.59%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

28.59%

+4.35%

Сравнение комиссий NUKZ и ALAI

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и ALAI

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and ALAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to ALAI (9.13%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 28.77% for NUKZ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alger. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор