PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, FJP returned 31.75% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности FJP и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и NUKZ

2026 (YTD)20252024
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%3.10%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between FJP and NUKZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FJP и NUKZ

Секторы
FJP
NUKZ

Промышленность

43.7%
46.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.7%
1.6%

Сырьевые материалы

10.4%
4.7%

Коммунальные услуги

5.7%
35.4%

Финансовые услуги

5.5%

-

Энергетика

3.4%
11.8%

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

FJP
43.7%
NUKZ
46.5%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
NUKZ

-

Технологии

FJP
10.7%
NUKZ
1.6%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
NUKZ
4.7%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
NUKZ
35.4%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
NUKZ

-

Энергетика

FJP
3.4%
NUKZ
11.8%

Здравоохранение

FJP
3.4%
NUKZ

-

Недвижимость

FJP
3.1%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

FJP vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.92

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.43

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.70

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.11

+2.44

FJP vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и NUKZ

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-33.03%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-16.51%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.39%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-6.06%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.80%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и NUKZ

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 7.16%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

11.24%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

23.34%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

30.46%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

32.94%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

32.94%

-14.03%

Сравнение комиссий FJP и NUKZ

FJP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и NUKZ

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and NUKZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, FJP leads with 31.75% vs 28.77% for NUKZ. On fees, FJP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJP has performed better with a 31.75% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.85% for NUKZ.

FJP is categorized as Japan Equities, while NUKZ is Energy Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.85% for NUKZ.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор