Сравнение GREK с MSFO
GREK (Global X MSCI Greece ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. GREK is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, GREK returned 40.83% vs -13.71% for MSFO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности GREK и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
GREK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 16.01%
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GREK и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 15.45% | 76.11% | 9.53% | 2.39% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
Correlation
The correlation between GREK and MSFO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREK vs. MSFO — Ранг доходности на риск
GREK
MSFO
Сравнение GREK c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GREK | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.47 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.02 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GREK и MSFO
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREK | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -29.29% | -50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -29.29% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -23.17% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.25% | -6.69% | -38.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 13.60% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и MSFO
Global X MSCI Greece ETF (GREK) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 8.69% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREK | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 8.81% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 19.32% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 21.81% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 19.81% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 19.81% | +9.90% |
Сравнение комиссий GREK и MSFO
GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и MSFO
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.00% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GREK and MSFO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, GREK leads with 40.83% vs -13.71% for MSFO. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GREK has performed better with a 40.83% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 3.00% for GREK.
GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.99% for MSFO.
GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREK и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор