PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUFN с UYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUFN и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у UYLD с доходностью 2.03%.


EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

UYLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.12%
3 года*
5.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и UYLD


2026 (YTD)2025202420232022
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.75%65.73%17.20%26.15%17.35%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
2.03%5.36%6.10%6.90%1.09%

Correlation

The correlation between EUFN and UYLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.10

Over the past year, EUFN and UYLD have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Financials ETF

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

EUFN vs. UYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUFNUYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

4.49

-3.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

37.30

-35.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

226.63

-220.40

EUFN vs. UYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа UYLD равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и UYLD

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и UYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUFNUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-0.54%

-52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-0.14%

-14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-0.54%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-0.03%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.02%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и UYLD

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUFNUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

0.36%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

0.50%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

0.64%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

1.00%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

1.00%

+23.53%

Сравнение комиссий EUFN и UYLD

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и UYLD

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности UYLD в 5.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
5.03%5.07%4.97%5.92%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EUFN and UYLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs UYLD's -0.54%.

On 3-year performance, EUFN leads with 32.04% vs 5.92% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 32.04% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.41% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while UYLD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.29% for UYLD.

UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и UYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор