PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYLD с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYLD и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYLD и ICSH


2026 (YTD)2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
0.87%5.36%6.10%6.90%1.12%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%.


UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Ultrashort Income ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий UYLD и ICSH

UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


Доходность на риск

UYLD vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYLDICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.85

10.89

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.21

25.73

-9.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.59

6.44

-2.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.17

44.98

-18.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

156.21

281.70

-125.49

UYLD vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYLDICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85

10.89

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.97

1.90

+4.06

Корреляция

Корреляция между UYLD и ICSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и ICSH

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и ICSH

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


UYLDICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-3.94%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-0.10%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и ICSH

Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYLDICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.16%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

0.27%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.41%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

0.48%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

1.06%

-0.06%