PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.88%/yr vs 9.38%/yr for FXU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности EWS и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.38% соответственно.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.68%
1 год
18.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
8.93%
10 лет*
7.88%

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		5.96%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between EWS and FXU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.41

Over the past year, the correlation between EWS and FXU has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWS и FXU

Секторы
EWS
FXU

Финансовые услуги

51.6%

-

Промышленность

18.1%
4.0%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Технологии

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%
92.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWS
51.6%
FXU

-

Промышленность

EWS
18.1%
FXU
4.0%

Недвижимость

EWS
8.9%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
FXU

-

Технологии

EWS
4.5%
FXU

-

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
FXU
92.4%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
FXU

-

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
FXU

-

Сырьевые материалы

EWS

-

FXU

-

Энергетика

EWS

-

FXU
3.6%

Здравоохранение

EWS

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

EWS vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.26

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.75

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.93

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.17

+0.23

EWS vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и FXU

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-49.00%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.63%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.46%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-21.87%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-34.81%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.57%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-7.63%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и FXU

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 5.05% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.01%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.33%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.30%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.61%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.34%

-0.30%

Сравнение комиссий EWS и FXU

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и FXU

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.87%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

EWS and FXU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (5.05%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 7.88% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.16% for FXU.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while FXU is Utilities Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор