PortfoliosLab logo
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26924G7060

CUSIP

26924G706

Эмитент

ETFMG

Дата выпуска

8 мар. 2016 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

EEFund Video Game Tech Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GAMR составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) показал доход в 8.41% с начала года и 20.84% за последние 12 месяцев.


GAMR

С начала года

8.41%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

8.28%

1 год

20.84%

5 лет

8.39%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.55%2.70%-4.80%2.62%4.35%8.41%
2024-5.56%2.74%1.41%-5.96%10.48%1.88%0.27%1.09%5.26%-2.17%5.51%-3.03%11.23%
20238.94%-4.90%6.58%-1.66%-1.81%2.88%3.36%-9.18%-6.20%-4.44%10.73%4.61%6.91%
2022-9.10%-2.35%-2.90%-14.14%3.45%-11.95%5.48%-5.59%-13.97%0.28%10.67%-1.65%-36.96%
202135.88%-18.40%11.01%1.24%-0.76%-2.21%-5.12%-0.99%-6.61%8.41%2.34%-2.88%14.32%
2020-0.04%-1.58%-3.19%10.31%11.59%9.63%7.86%9.31%0.79%-2.65%12.73%6.57%78.65%
20199.72%-0.96%5.56%1.32%-6.67%2.16%-4.47%-0.85%2.99%-0.07%3.04%4.78%16.62%
20187.58%-4.75%-1.06%-2.55%12.24%-6.65%-2.74%-0.73%-0.27%-13.38%0.90%-5.61%-17.78%
20173.56%5.35%3.95%5.92%11.98%1.70%3.07%4.25%0.76%3.30%1.48%3.20%60.23%
20166.18%-2.09%8.92%-0.63%6.38%2.62%7.23%-4.57%-1.96%-1.53%21.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAMR составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.31
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.40$0.41$0.02$0.00$2.37$0.73$0.70$0.61$0.22$0.57

Дивидендный доход

0.56%0.63%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.38$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.14$2.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.49$0.73
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.22
2016$0.57$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF показал максимальную просадку в 54.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF составляет 33.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.16%28 янв. 2021 г.43314 окт. 2022 г.
-31.05%6 июн. 2018 г.44716 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.500
-10.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6918 мая 2018 г.78
-9.04%29 сент. 2016 г.431 дек. 2016 г.4813 февр. 2017 г.91
-6.46%20 апр. 2016 г.104 мая 2016 г.1224 мая 2016 г.22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...