PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26924G7060
CUSIP26924G706
ЭмитентETFMG
Дата выпуска8 мар. 2016 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексEEFund Video Game Tech Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GAMR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF

Популярные сравнения: GAMR с SPY, GAMR с HERO, GAMR с EA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.91%
21.13%
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF показал доход в -6.70% с начала года и -5.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.70%6.33%
1 месяц-4.17%-2.81%
6 месяцев8.91%21.13%
1 год-5.81%24.56%
5 лет (среднегодовая)5.35%11.55%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.56%2.74%1.41%
2023-6.20%-4.44%10.73%4.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAMR составляет 8, что означает, что он находится в нижних 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 88
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF(GAMR)
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GAMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAMR, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAMR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAMR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAMR, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAMR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.61

Коэффициент Шарпа

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.41
1.91
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.03$0.02$0.00$2.37$0.73$0.70$0.61$0.22$0.57

Дивидендный доход

0.06%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.49
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13
2016$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-48.42%
-3.48%
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF показал максимальную просадку в 54.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF составляет 48.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.16%28 янв. 2021 г.43314 окт. 2022 г.
-31.05%6 июн. 2018 г.44716 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.500
-10.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6918 мая 2018 г.78
-9.04%29 сент. 2016 г.431 дек. 2016 г.4813 февр. 2017 г.91
-6.46%20 апр. 2016 г.104 мая 2016 г.1224 мая 2016 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.61%
3.59%
GAMR (Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF)
Benchmark (^GSPC)