PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. EUFN is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, EUFN returned 28.57% vs 51.94% for ALAI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и ALAI

2026 (YTD)20252024
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%8.12%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between EUFN and ALAI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EUFN и ALAI

Секторы
EUFN
ALAI

Финансовые услуги

97.7%
4.0%

Технологии

1.0%
54.7%

Промышленность

0.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.7%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
ALAI
4.0%

Технологии

EUFN
1.0%
ALAI
54.7%

Промышленность

EUFN
0.4%
ALAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
ALAI
12.7%

Сырьевые материалы

EUFN

-

ALAI
0.5%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

ALAI
21.1%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

ALAI

-

Энергетика

EUFN

-

ALAI

-

Здравоохранение

EUFN

-

ALAI
2.0%

Недвижимость

EUFN

-

ALAI

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

ALAI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

EUFN vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.06

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.60

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.64

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.30

-2.07

EUFN vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и ALAI

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-29.36%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-19.48%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.13%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-5.15%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

6.18%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и ALAI

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.13%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

19.84%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

24.96%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

28.59%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

28.59%

-4.06%

Сравнение комиссий EUFN и ALAI

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и ALAI

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and ALAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 28.57% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.25% for ALAI.

EUFN is categorized as Financials Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор