PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. ALAI is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 28.77% for NUKZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и NUKZ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%29.96%

Correlation

The correlation between ALAI and NUKZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between ALAI and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и NUKZ

Секторы
ALAI
NUKZ

Технологии

54.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
35.4%

Промышленность

2.2%
46.5%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
NUKZ
1.6%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
NUKZ

-

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
NUKZ
35.4%

Промышленность

ALAI
2.2%
NUKZ
46.5%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
NUKZ
4.7%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

NUKZ

-

Энергетика

ALAI

-

NUKZ
11.8%

Недвижимость

ALAI

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

ALAI vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAINUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.92

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.43

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.70

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

4.11

+4.19

ALAI vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и NUKZ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAINUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-33.03%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-16.51%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-10.39%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.06%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

6.80%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и NUKZ

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 9.13%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAINUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.24%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.34%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

30.46%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

32.94%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

32.94%

-4.35%

Сравнение комиссий ALAI и NUKZ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и NUKZ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and NUKZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to ALAI (9.13%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 28.77% for NUKZ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.85% for NUKZ.

ALAI is categorized as Technology Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Alger and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.85% for NUKZ.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор