PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с GREK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GAMR returned 12.44%/yr vs 16.01%/yr for GREK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции GAMR уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 12.44% против 16.01% соответственно.

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between GAMR and GREK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GAMR и GREK

Секторы
GAMR
GREK

Технологии

65.6%

-

Коммуникационные услуги

25.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.0%

Финансовые услуги

0.1%
48.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

7.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

12.4%

Технологии

GAMR
65.6%
GREK

-

Коммуникационные услуги

GAMR
25.3%
GREK
4.2%

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.8%
GREK
9.0%

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
GREK
48.3%

Сырьевые материалы

GAMR

-

GREK
3.2%

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

GREK
1.1%

Энергетика

GAMR

-

GREK
7.6%

Здравоохранение

GAMR

-

GREK

-

Промышленность

GAMR

-

GREK
13.2%

Недвижимость

GAMR

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

GAMR

-

GREK
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

GAMR vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.59

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.38

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.82

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

5.62

-4.74

GAMR vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и GREK

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-79.50%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-21.32%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-22.63%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-30.46%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-57.04%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-1.44%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-45.25%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

6.90%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и GREK

Текущая волатильность для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) составляет 7.57%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что GAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.69%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

20.65%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

24.35%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

24.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

29.71%

-5.39%

Сравнение комиссий GAMR и GREK

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и GREK

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GREK в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and GREK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to GAMR (7.57%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 12.44% for GAMR. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.53% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while GREK is Emerging Markets Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор