Сравнение SHLD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SHLD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14.15% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
SHLD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 57.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SPMO
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SHLD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SHLD
SPMO
Сравнение SHLD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.01 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.55 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.91 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 6.68 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.01 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.86 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и SPMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SPMO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SPMO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -30.95% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.70% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -7.11% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.66% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.63% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SPMO
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 7.15% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.80% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 22.76% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.07% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.08% | +0.71% |