Сравнение SHLD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SHLD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SHLD и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SPMO
Основные характеристики
SHLD:
2.67
SPMO:
0.56
SHLD:
3.57
SPMO:
0.93
SHLD:
1.53
SPMO:
1.13
SHLD:
5.20
SPMO:
0.68
SHLD:
15.29
SPMO:
2.68
SHLD:
3.71%
SPMO:
5.07%
SHLD:
21.29%
SPMO:
24.38%
SHLD:
-10.92%
SPMO:
-30.95%
SHLD:
-0.43%
SPMO:
-14.36%
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -6.93%.
SHLD
34.96%
4.45%
30.81%
57.96%
N/A
N/A
SPMO
-6.93%
-6.48%
-5.41%
13.69%
18.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SPMO
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHLD и SPMO
SHLD
SPMO
Сравнение SHLD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SPMO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPMO в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SPMO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SPMO
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 12.90%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.