Сравнение SHLD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SHLD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или SPMO.
Основные характеристики
| SHLD | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.72% | 40.02% |
| Дох-ть за 1 год | 41.29% | 56.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 4.44 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 9.21 | 4.66 |
| Коэф-т Мартина | 30.24 | 19.47 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 17.57% |
| Макс. просадка | -5.42% | -30.95% |
| Текущая просадка | -3.92% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между SHLD и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SPMO
С начала года, SHLD показывает доходность 34.72%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 40.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и SPMO
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHLD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SPMO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPMO в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.35% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.47% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SPMO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SPMO
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.