PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и SPMO


2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
14.15%74.16%35.03%12.89%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.57%26.58%45.82%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.


SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defense Tech ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий SHLD и SPMO

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

SHLD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.01

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.55

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.91

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

6.68

+4.43

SHLD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

0.86

+1.77

Корреляция

Корреляция между SHLD и SPMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SPMO

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPMO в 0.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SPMO

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-30.95%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.70%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-7.11%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.66%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.63%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SPMO

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.15%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

12.80%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

22.76%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.07%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

20.08%

+0.71%