PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs 47.83% for GSIB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и GSIB

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%21.95%

Correlation

The correlation between ALAI and GSIB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.47

The correlation between ALAI and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и GSIB

Секторы
ALAI
GSIB

Технологии

54.7%

-

Коммуникационные услуги

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

4.0%
100.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.2%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
GSIB

-

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
GSIB
100.0%

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
GSIB

-

Промышленность

ALAI
2.2%
GSIB

-

Здравоохранение

ALAI
2.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

GSIB

-

Энергетика

ALAI

-

GSIB

-

Недвижимость

ALAI

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

ALAI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.59

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.58

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.28

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

11.54

-3.24

ALAI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и GSIB

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-17.71%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-13.90%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

0.00%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-2.05%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.94%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и GSIB

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.59%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

14.41%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

17.63%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

18.51%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

18.51%

+10.08%

Сравнение комиссий ALAI и GSIB

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и GSIB

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and GSIB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.25% for ALAI.

ALAI is categorized as Technology Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Alger and Themes. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор