PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 28.50% for DFJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 10.31%.

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и DFJ

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%4.29%

Correlation

The correlation between NUKZ and DFJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов NUKZ и DFJ

Секторы
NUKZ
DFJ

Промышленность

46.5%
27.1%

Коммунальные услуги

35.4%
1.5%

Энергетика

11.8%
0.6%

Сырьевые материалы

4.7%
13.6%

Технологии

1.6%
13.0%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

13.1%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

NUKZ
46.5%
DFJ
27.1%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.4%
DFJ
1.5%

Энергетика

NUKZ
11.8%
DFJ
0.6%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.7%
DFJ
13.6%

Технологии

NUKZ
1.6%
DFJ
13.0%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

DFJ
1.4%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

DFJ
15.0%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

DFJ
6.3%

Финансовые услуги

NUKZ

-

DFJ
13.1%

Здравоохранение

NUKZ

-

DFJ
3.7%

Недвижимость

NUKZ

-

DFJ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

NUKZ vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKZDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.65

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.34

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.11

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

5.97

-1.85

NUKZ vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и DFJ

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-46.00%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.03%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-5.85%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-11.15%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

4.61%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и DFJ

Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

4.87%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

13.79%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

16.68%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

15.94%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

16.97%

+15.97%

Сравнение комиссий NUKZ и DFJ

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и DFJ

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and DFJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs DFJ's -46.00%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 28.50% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while DFJ is Japan Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор