PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FJP returned 31.75% vs 8.26% for SHLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FJP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%0.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FJP and SHLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов FJP и SHLD

Секторы
FJP
SHLD

Промышленность

43.7%
87.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.7%
12.2%

Сырьевые материалы

10.4%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Финансовые услуги

5.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

FJP
43.7%
SHLD
87.8%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
SHLD

-

Технологии

FJP
10.7%
SHLD
12.2%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
SHLD

-

Финансовые услуги

FJP
5.5%
SHLD

-

Энергетика

FJP
3.4%
SHLD

-

Здравоохранение

FJP
3.4%
SHLD

-

Недвижимость

FJP
3.1%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FJP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.43

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.78

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.52

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

1.28

+5.27

FJP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и SHLD

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-20.10%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-20.10%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-18.20%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-3.34%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

8.12%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и SHLD

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 7.16%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.05%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

19.94%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

24.55%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.29%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

21.29%

-2.38%

Сравнение комиссий FJP и SHLD

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и SHLD

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and SHLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FJP leads with 31.75% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJP has performed better with a 31.75% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.56% for SHLD.

FJP is categorized as Japan Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.50% for SHLD.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор