Сравнение FJP с MSFO
FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. FJP is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, FJP returned 31.75% vs -13.71% for MSFO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности FJP и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
FJP
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 7.61%
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJP и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 12.56% | 33.60% | 5.80% | 6.61% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
Correlation
The correlation between FJP and MSFO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJP vs. MSFO — Ранг доходности на риск
FJP
MSFO
Сравнение FJP c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJP | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.47 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -1.02 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJP и MSFO
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJP | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -29.29% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -29.29% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -23.17% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -6.69% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 13.60% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и MSFO
Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 7.16%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJP | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.81% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 19.32% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 21.81% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 19.81% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.81% | -0.90% |
Сравнение комиссий FJP и MSFO
FJP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и MSFO
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.53% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FJP and MSFO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, FJP leads with 31.75% vs -13.71% for MSFO. On fees, FJP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FJP has performed better with a 31.75% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FJP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 2.53% for FJP.
FJP is categorized as Japan Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.99% for MSFO.
FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJP и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор