PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. GAMR is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, GAMR returned 12.44%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAMR имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции UTES немного отстают с 12.27%.

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between GAMR and UTES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.22

The correlation between GAMR and UTES shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и UTES

Секторы
GAMR
UTES

Технологии

65.6%

-

Коммуникационные услуги

25.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

GAMR
65.6%
UTES

-

Коммуникационные услуги

GAMR
25.3%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

GAMR
8.8%
UTES

-

Финансовые услуги

GAMR
0.1%
UTES

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

UTES

-

Энергетика

GAMR

-

UTES

-

Здравоохранение

GAMR

-

UTES

-

Промышленность

GAMR

-

UTES

-

Недвижимость

GAMR

-

UTES

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

GAMR vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.39

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.67

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.60

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.32

-0.45

GAMR vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и UTES

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-35.39%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-13.88%

-15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-17.62%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

-20.40%

-30.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

-35.39%

-19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-9.10%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-5.53%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

6.29%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и UTES

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.57% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.23%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

17.05%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

21.32%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

20.62%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

20.17%

+4.15%

Сравнение комиссий GAMR и UTES

GAMR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и UTES

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and UTES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (7.57%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, GAMR leads with 12.44% vs 12.27% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAMR has performed better with a 12.44% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.53% for GAMR.

GAMR is categorized as Gaming, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Amplify and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.49% for UTES.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор