PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOSP с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, OOSP returned 6.13% vs 8.95% for UTES. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности OOSP и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%.

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOSP и UTES

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.31%7.41%6.27%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%32.77%

Correlation

The correlation between OOSP and UTES is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

OOSP vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOSPUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.39

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.67

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

0.60

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

1.32

+16.73

OOSP vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOSP и UTES

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOSPUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-35.39%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-13.88%

+12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.10%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-5.53%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

6.29%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и UTES

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.82%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOSPUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

7.23%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

17.05%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

21.32%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

20.62%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

20.17%

-16.84%

Сравнение комиссий OOSP и UTES

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и UTES

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.48%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

OOSP and UTES have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to OOSP (0.82%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs UTES's -35.39%.

On 1-year performance, UTES leads with 8.95% vs 6.13% for OOSP. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UTES has performed better with a 8.95% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 1.49% for UTES.

OOSP is categorized as Multisector Bonds, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Obra and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.49% for UTES.

OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOSP и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор