PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTES и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.


UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

MSFO

1 день
0.02%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-13.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и MSFO


2026 (YTD)202520242023
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
0.26%25.71%45.35%2.11%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-16.15%15.69%10.34%18.74%

Correlation

The correlation between UTES and MSFO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

UTES vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTESMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.47

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-1.02

+2.34

UTES vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и MSFO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и MSFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTESMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-29.29%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-29.29%

+15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-23.17%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.69%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

13.60%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и MSFO

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTESMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.81%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

19.32%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

21.81%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.81%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.81%

+0.36%

Сравнение комиссий UTES и MSFO

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и MSFO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MSFO в 44.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.05%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы


UTES and MSFO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.81%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, UTES leads with 8.95% vs -13.71% for MSFO. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UTES has performed better with a 8.95% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.99% for MSFO.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор