PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с ALAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 51.94% for ALAI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.13%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAI

1 день
0.81%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.13%
6 месяцев
20.63%
1 год
51.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и ALAI

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%21.95%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		20.13%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between GSIB and ALAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.47

The correlation between GSIB and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и ALAI

Секторы
GSIB
ALAI

Финансовые услуги

100.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

21.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
ALAI
4.0%

Сырьевые материалы

GSIB

-

ALAI
0.5%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

ALAI
21.1%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

ALAI
12.7%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

ALAI

-

Энергетика

GSIB

-

ALAI

-

Здравоохранение

GSIB

-

ALAI
2.0%

Промышленность

GSIB

-

ALAI
2.2%

Недвижимость

GSIB

-

ALAI

-

Технологии

GSIB

-

ALAI
54.7%

Коммунальные услуги

GSIB

-

ALAI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

GSIB vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.06

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.60

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.64

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

8.30

+3.24

GSIB vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и ALAI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-29.36%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-19.48%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.13%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.15%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.18%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и ALAI

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.13%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

19.84%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

24.96%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

28.59%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

28.59%

-10.08%

Сравнение комиссий GSIB и ALAI

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и ALAI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ALAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.25%1.50%0.66%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and ALAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (9.13%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.25% for ALAI.

GSIB is categorized as Financials Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Themes and Alger. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.55% for ALAI.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор