PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с NUKZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. GSIB is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.15% vs 31.39% for NUKZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.53%.

GSIB

1 день
-1.46%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-5.51%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и NUKZ

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.03%61.67%34.54%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.53%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between GSIB and NUKZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.51

The correlation between GSIB and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и NUKZ

Секторы
GSIB
NUKZ

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

35.8%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

NUKZ

-

Энергетика

GSIB

-

NUKZ
12.9%

Здравоохранение

GSIB

-

NUKZ

-

Промышленность

GSIB

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

GSIB

-

NUKZ

-

Технологии

GSIB

-

NUKZ
1.4%

Коммунальные услуги

GSIB

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

GSIB vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.13

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.68

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.07

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

5.17

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.13

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.63

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GSIB и NUKZ

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-33.03%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.51%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-10.43%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.02%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.59%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и NUKZ

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.96%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.66%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

22.75%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

30.26%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

32.85%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

32.85%

-14.37%

Сравнение комиссий GSIB и NUKZ

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и NUKZ

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and NUKZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.66%) compared to GSIB (4.96%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.15% vs 31.39% for NUKZ. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.15% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.85% for NUKZ.

GSIB is categorized as Financials Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Themes and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.85% for NUKZ.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор