Сравнение DFEN с SHLD
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN returned 63.79% vs 7.46% for SHLD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFEN charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 36.70%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.
DFEN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 36.70%
- 1 год
- 63.79%
- 3 года*
- 76.76%
- 5 лет*
- 37.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.47%
SHLD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.94M | $12.80M | $14.99M | |
| $75.53M | $66.11M | $104.70M |
Сравнение доходности по годам DFEN и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 36.70% | 156.62% | 27.07% | 46.70% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 4.32% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between DFEN and SHLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between DFEN and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFEN и SHLD
Секторы
DFEN
SHLD
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DFEN
SHLD
Сырьевые материалы
DFEN
SHLD
-
Технологии
DFEN
SHLD
Коммуникационные услуги
DFEN
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
DFEN
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
DFEN
-
SHLD
-
Энергетика
DFEN
-
SHLD
-
Финансовые услуги
DFEN
-
SHLD
-
Здравоохранение
DFEN
-
SHLD
-
Недвижимость
DFEN
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
DFEN
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DFEN
SHLD
Сравнение DFEN c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.30 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 0.67 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SHLD
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -25.40% | -65.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -25.40% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -13.37% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -4.19% | -40.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 11.25% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SHLD
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.29% | 7.86% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.89% | 20.62% | +35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.42% | 25.80% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 21.73% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.60% | 21.73% | +49.87% |
Сравнение комиссий DFEN и SHLD
DFEN берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SHLD
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SHLD в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 6.49% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.63% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and SHLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEN has higher volatility (22.29%) compared to SHLD (7.86%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, DFEN leads with 63.79% vs 7.46% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 63.79% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.63% for SHLD.
DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.96% for DFEN and 0.50% for SHLD.
DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор