Сравнение DFEN с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
DFEN и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 48.37% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и SHLD
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
DFEN vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DFEN
SHLD
Сравнение DFEN c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.22 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.89 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.90 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 11.34 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.62 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и SHLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и SHLD
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и SHLD
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -15.06% | -76.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -15.06% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -5.82% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -2.58% | -42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 5.18% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и SHLD
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 9.74% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 18.64% | +29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 25.64% | +44.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 20.81% | +38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 20.81% | +50.53% |