PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN returned 59.57% vs 9.71% for SHLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%48.37%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DFEN and SHLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between DFEN and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и SHLD

Секторы
DFEN
SHLD

Промышленность

19.7%
88.2%

Технологии

0.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
19.7%
SHLD
88.2%

Технологии

DFEN
0.0%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

DFEN

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

SHLD

-

Энергетика

DFEN

-

SHLD

-

Финансовые услуги

DFEN

-

SHLD

-

Здравоохранение

DFEN

-

SHLD

-

Недвижимость

DFEN

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DFEN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.41

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.74

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

1.30

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.00

-1.79

Просадки

Сравнение просадок DFEN и SHLD

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-20.10%

-71.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-20.10%

-21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.04%

-18.85%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.27%

-3.19%

-42.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

7.51%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и SHLD

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

7.81%

+14.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

19.35%

+33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.21%

24.05%

+39.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

21.13%

+39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

21.13%

+50.35%

Сравнение комиссий DFEN и SHLD

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и SHLD

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and SHLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DFEN leads with 59.57% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 59.57% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.56% for SHLD.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.50% for SHLD.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор