PortfoliosLab logo
Global X Defense Tech ETF (SHLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Global X

Дата выпуска

11 сент. 2023 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SHLD составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defense Tech ETF

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Global X Defense Tech ETF (SHLD) показал доход в 51.30% с начала года и 71.21% за последние 12 месяцев.


SHLD

С начала года

51.30%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

44.80%

1 год

71.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.88%6.66%10.18%11.39%9.16%51.30%
20241.05%11.03%6.21%-1.25%3.99%-2.64%7.03%5.44%-0.43%0.24%5.36%-4.51%35.03%
2023-1.65%5.12%5.80%3.21%12.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHLD составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SHLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global X Defense Tech ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.26
  • За всё время: 3.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Defense Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.20$0.20$0.07

Дивидендный доход

0.35%0.53%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Defense Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.20
2023$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Global X Defense Tech ETF показал максимальную просадку в 10.92%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Defense Tech ETF составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.92%12 нояб. 2024 г.2618 дек. 2024 г.3918 февр. 2025 г.65
-10.53%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.411 апр. 2025 г.18
-5.42%19 сент. 2023 г.135 окт. 2023 г.29 окт. 2023 г.15
-4.96%9 апр. 2024 г.818 апр. 2024 г.126 мая 2024 г.20
-4.52%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.171 окт. 2024 г.21
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...