- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 11 сент. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Global X Defense Tech Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHLD
Global X Defense Tech ETF (SHLD) снизился на 7.3% с начала года. Текущая цена акции SHLD — $60.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Defense Tech ETF (SHLD) показал доход в -7.27% с начала года и -0.87% за последние 12 месяцев.
Global X Defense Tech ETF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SHLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.13% | -0.51% | -5.37% | -3.71% | -1.00% | -11.30% | 0.30% | -7.27% | |||||
| 2025 | 5.88% | 6.66% | 10.18% | 11.39% | 10.01% | 5.84% | 1.78% | 1.53% | 12.82% | -2.75% | -8.65% | 4.21% | 74.16% |
| 2024 | 1.05% | 11.04% | 6.21% | -1.25% | 3.99% | -2.64% | 7.03% | 5.44% | -0.43% | 0.24% | 5.36% | -4.51% | 35.03% |
| 2023 | -1.65% | 5.12% | 5.80% | 3.21% | 12.89% |
Метрики бенчмарка
Global X Defense Tech ETF has an annualized alpha of 23.47%, beta of 0.67, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.
- This ETF captured 96.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -44.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.47%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 96.52%
- Участие в снижении
- -44.55%
Комиссия
Комиссия SHLD составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHLD имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.24 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.71 | -9.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Defense Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.36 | $0.20 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Defense Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.20 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Defense Tech ETF показал максимальную просадку в 25.40%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global X Defense Tech ETF составляет 22.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.40%июнь 2026 г. | 3mo 17d | — | 4mo 9dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-15.06%дек. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 8d | 3mo 1dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-10.92%дек. 2024 г. | 1mo 6d | 2mo 2d | 3mo 8dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-10.53%апр. 2025 г. | 19d | 4d | 23dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.91%февр. 2026 г. | 16d | 1mo 2d | 1mo 18dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SHLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -56.78% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -9.10% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -1.00% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.70% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 2.09% | +8.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHLD
Добавьте Global X Defense Tech ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHLD