График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Defense Tech ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Global X Defense Tech ETF (SHLD) показал доход в 9.34% с начала года и 53.03% за последние 12 месяцев.
Global X Defense Tech ETF
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SHLD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.13% | -0.51% | -5.37% | 9.34% | |||||||||
| 2025 | 5.88% | 6.66% | 10.18% | 11.39% | 10.01% | 5.84% | 1.78% | 1.53% | 12.82% | -2.75% | -8.65% | 4.21% | 74.16% |
| 2024 | 1.05% | 11.04% | 6.21% | -1.25% | 3.99% | -2.64% | 7.03% | 5.44% | -0.43% | 0.24% | 5.36% | -4.51% | 35.03% |
| 2023 | -1.65% | 5.12% | 5.80% | 3.21% | 12.89% |
Метрики бенчмарка
Global X Defense Tech ETF: годовая альфа составляет 39.78%, бета — 0.66, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.
- Этот ETF участвовал в 133.82% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -105.62%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 39.78%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 133.82%
- Участие в снижении
- -105.62%
Комиссия
Комиссия SHLD составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHLD имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.90 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.39 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.40 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 6.61 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHLD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Defense Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.20 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Defense Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.20 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global X Defense Tech ETF показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 1 дек. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Defense Tech ETF составляет 9.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.06% | 9 окт. 2025 г. | 37 | 1 дек. 2025 г. | 26 | 8 янв. 2026 г. | 63 |
| -12.46% | 10 мар. 2026 г. | 15 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.92% | 12 нояб. 2024 г. | 26 | 18 дек. 2024 г. | 39 | 18 февр. 2025 г. | 65 |
| -10.53% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | 4 | 11 апр. 2025 г. | 18 |
| -8.91% | 20 янв. 2026 г. | 13 | 5 февр. 2026 г. | 21 | 9 мар. 2026 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...