Сравнение ALAI с MSFO
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 51.94% vs -13.71% for MSFO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
ALAI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.13% | 39.81% | 32.38% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 0.02% |
Correlation
The correlation between ALAI and MSFO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between ALAI and MSFO shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. MSFO — Ранг доходности на риск
ALAI
MSFO
Сравнение ALAI c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAI | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.47 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | -1.02 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAI и MSFO
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -29.29% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -29.29% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -23.17% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.69% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 13.60% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и MSFO
Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 9.13% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 8.81% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.32% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 21.81% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 19.81% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 19.81% | +8.78% |
Сравнение комиссий ALAI и MSFO
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и MSFO
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and MSFO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (9.13%) compared to MSFO (8.81%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, ALAI leads with 51.94% vs -13.71% for MSFO. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 51.94% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 1.25% for ALAI.
ALAI is categorized as Technology Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Alger and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.99% for MSFO.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор