PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.61%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FJP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.61% против 20.86% соответственно.

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between FJP and SPMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FJP и SPMO

Секторы
FJP
SPMO

Промышленность

43.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
1.2%

Технологии

10.7%
54.9%

Сырьевые материалы

10.4%
1.5%

Коммунальные услуги

5.7%
2.5%

Финансовые услуги

5.5%
5.9%

Энергетика

3.4%
3.1%

Здравоохранение

3.4%
6.4%

Недвижимость

3.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.1%

Промышленность

FJP
43.7%
SPMO
11.1%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
SPMO
1.2%

Технологии

FJP
10.7%
SPMO
54.9%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
SPMO
1.5%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
SPMO
2.5%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
SPMO
5.9%

Энергетика

FJP
3.4%
SPMO
3.1%

Здравоохранение

FJP
3.4%
SPMO
6.4%

Недвижимость

FJP
3.1%
SPMO
1.0%

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
SPMO
8.2%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
SPMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FJP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.24

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.98

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.44

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.01

-6.45

FJP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и SPMO

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-30.95%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.70%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-20.13%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-22.74%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-30.95%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-1.68%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-4.60%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.35%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и SPMO

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 7.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

10.29%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

16.73%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

19.48%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

19.65%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

20.48%

-1.57%

Сравнение комиссий FJP и SPMO

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и SPMO

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FJP and SPMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 7.61% for FJP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.67% for SPMO.

FJP is categorized as Japan Equities, while SPMO is Momentum. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор