Сравнение MSFO с GSIB
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 47.83% for GSIB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 3.86% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between MSFO and GSIB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. GSIB — Ранг доходности на риск
MSFO
GSIB
Сравнение MSFO c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.28 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.54 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GSIB
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -17.71% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -13.90% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | 0.00% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -2.05% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 3.94% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GSIB
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.59% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 14.41% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 17.63% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.51% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.51% | +1.30% |
Сравнение комиссий MSFO и GSIB
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GSIB
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что больше доходности GSIB в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and GSIB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs -13.71% for MSFO. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 1.67% for GSIB.
MSFO is categorized as Options Trading, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Themes. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор