Сравнение DFJ с MSFO
DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. DFJ is passively managed, while MSFO is actively managed. Over the past year, DFJ returned 28.50% vs -13.71% for MSFO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
DFJ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.18%
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFJ и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 10.31% | 31.90% | 2.80% | 11.43% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
Correlation
The correlation between DFJ and MSFO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJ vs. MSFO — Ранг доходности на риск
DFJ
MSFO
Сравнение DFJ c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJ | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.47 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.02 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJ и MSFO
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -29.29% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -29.29% | +16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -23.17% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -6.69% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 13.60% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и MSFO
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.87%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 8.81% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 19.32% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 21.81% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.81% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.81% | -2.84% |
Сравнение комиссий DFJ и MSFO
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и MSFO
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.41% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFJ and MSFO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, DFJ leads with 28.50% vs -13.71% for MSFO. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFJ has performed better with a 28.50% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 44.05%, compared with 2.41% for DFJ.
DFJ is categorized as Japan Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.99% for MSFO.
DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJ и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор