PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICSH и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 2.78% против 16.01% соответственно.


ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и GREK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
1.53%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between ICSH and GREK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.05

The correlation between ICSH and GREK shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Global X MSCI Greece ETF

Доходность на риск

ICSH vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICSHGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+25.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.59

1.28

+5.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.88

1.82

+42.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

290.20

5.62

+284.58

ICSH vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.98, что выше коэффициента Шарпа GREK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSH и GREK

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и GREK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICSHGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-79.50%

+75.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-21.32%

+21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-22.63%

+22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-30.46%

+29.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-57.04%

+53.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-45.25%

+45.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.90%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и GREK

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.13%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICSHGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

8.69%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

20.65%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

24.35%

-23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

24.44%

-23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

29.71%

-28.65%

Сравнение комиссий ICSH и GREK

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и GREK

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности GREK в 3.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы


ICSH and GREK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.69%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 2.78% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.00% for GREK.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.58% for GREK.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор